| iklan |
1.6.1. Apa Sistem Manajemen Uang?
Sistem manajemen uang adalah subsistem dari forex trading plan yang mengontrol berapa banyak Anda berisiko ketika Anda mendapatkan sinyal masuk dari Anda sistem perdagangan forex . Salah satu metode manajemen uang yang terbaik yang digunakan oleh banyak pedagang forex profesional adalah selalu risiko persentase tetap dari ekuitas Anda (misalnya 3%) per posisi.
Dengan menggunakan metode ini pedagang secara bertahap meningkatkan
ukuran perdagangan sementara ia menang dan mengurangi ukuran perdagangan
ketika ia kehilangan. Meningkatkan ukuran taruhan selama kemenangan beruntun memungkinkan untuk pertumbuhan geometris akun trader (juga dikenal sebagai laba peracikan). Penurunan ukuran taruhan selama beruntun kehilangan meminimalkan kerusakan ekuitas trader. Anda dapat melihat demonstrasi interaktif dari teknik ini dengan membuka simulator trading forex
(Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,6 Mbs dan hal itu
mewajibkan anda telah menginstal Flash dan Javascript diaktifkan pada
browser Anda).
Trading di forex memungkinkan untuk melipatgandakan account Anda dari waktu ke waktu - atau untuk membuatnya tumbuh secara geometris.
Pertumbuhan modal geometrik yang dihasilkan ketika keuntungan yang
diinvestasikan kembali ke dalam perdagangan yang mengarah ke posisi yang
lebih besar semakin diambil dan, akibatnya, keuntungan dan kerugian
yang lebih besar. Kecepatan di mana account tumbuh dikendalikan oleh ukuran dari keuntungan dan dengan frekuensi mereka (yang harus selalu diingat oleh pengembang sistem trading forex).
Sementara pertumbuhan ekuitas geometrik dapat dan harus halus (yaitu
konsisten), beberapa pedagang mencoba untuk mempercepat dengan
artifisial menggelembungkan ukuran keuntungan mereka dengan
mempertaruhkan persentase yang sangat tinggi dari rekening mereka.
Karena urutan sebenarnya dari pemenang dan kehilangan perdagangan tidak
dapat diprediksi sebelumnya, hasil praktek seperti dalam kinerja
perdagangan sangat tidak menentu (yaitu fluktuasi tajam ekuitas). Antara lain praktek ini mengkhianati kurangnya pedagang dari kepercayaan dalam jangka panjang potensi keuntungan sistem perdagangan nya itu .
Selama pedagang yakin tentang sistem perdagangan, ia bisa mengambil
risiko persentase kecil (% 1 sampai 3%) dari account-nya pada setiap
perdagangan dan hanya menonton sistem menyadari potensinya.
Perlu dicatat bahwa hanya pertumbuhan modal geometris memungkinkan
untuk melakukan penarikan keuntungan reguler dari akun (sebagai
persentase tertentu dari ekuitas) tanpa serius mempengaruhi uang sistem
perdagangan dunia kemampuan membuat.
Ini kontras dengan tetap dolar-taruhan sistem pengelolaan uang
(misalnya selalu resiko $ 500 per perdagangan) yang keuntungannya tumbuh
deret hitung dan di mana setiap penarikan dari rekening menempatkan
sistem tetap jumlah perdagangan yang menguntungkan kembali dalam waktu.
Kedua pengelolaan uang yang tepat dan sistem perdagangan suara yang diperlukan untuk pertumbuhan modal geometris halus. Kecepatan (yaitu "geometricity") dan kelancaran pertumbuhan account tergantung pada seberapa banyak Anda berisiko per perdagangan (seperti yang ditetapkan oleh sistem manajemen uang) dan akurasi sistem perdagangan dan parameter hasil rati o (perdagangan sistem matematika harapan ) . Terlepas dari fluktuasi ekuitas mengendalikan dengan menetapkan persentase tetap dari modal yang akan mempertaruhkan pada setiap sistem perdagangan, manajemen uang juga dapat mengurangi ayunan ekuitas melalui diversifikasi (membelah modal risiko Anda di antara pasangan mata uang yang tidak berhubungan / sistem trading).
Misalnya, jika Anda berisiko 25% dari saldo account Anda per perdagangan dengan akurasi sistem 50% dan rasio hasil dari 2 dapat Anda harapkan untuk melipatgandakan account Anda dalam 6 perdagangan (seperti yang Anda lihat dari "Exp # perdagangan untuk TR "sel pada simulator forex trading ketika Anda menggunakan pengaturan tersebut). Anda juga dapat mengharapkan untuk memberikan sebagian besar atau semua keuntungan ini dalam beberapa pedagang berikutnya - sebagai persentase yang sama sekarang akan memotong jauh ke dalam keuntungan Anda ketika sistem trading Anda menghasilkan kehilangan sinyal. Sekarang coba bayangkan bagaimana Anda akan merasa jika mobil Anda mempercepat ke 500 mil per jam dalam beberapa detik kemudian tiba-tiba berbalik dan terbang kembali pada kecepatan yang sama. Anda akan mencapai efek yang sama pada perasaan Anda atau investor Anda 'jika Anda punya account Anda hingga 100% dalam beberapa perdagangan dan kemudian kehilangan semua keuntungan dalam beberapa perdagangan berikutnya.
Ini tentu membayar untuk menjaga kecepatan (persen mempertaruhkan) dari mobil Anda (sistem trading forex) dalam alasan sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda (misalnya menggandakan Anda saldo account) tanpa mengirimkan Anda emosional dan kesejahteraan risiko berlebihan keuangan - baik sebagai keuangan dan Anda kekuatan emosional cenderung terbatas . Pada persentase lebih rendah dari ekuitas mempertaruhkan menang atau kalah beruntun hanya tidak memiliki dampak spektakuler pada kurva ekuitas yang menghasilkan apresiasi modal halus (dan jauh lebih sedikit stres bagi trader atau investor). Hal ini karena ketika Anda berisiko pecahan kecil ekuitas Anda (hingga 3%) setiap perdagangan diberikan kurang "kekuatan" untuk mempengaruhi bentuk kurva ekuitas Anda yang mengarah ke penarikan yang lebih kecil dan kemampuan akibatnya lebih besar untuk memanfaatkan sinyal menang di masa depan. Dengan kata lain, ukuran penarikan berbanding lurus dengan persen mempertaruhkan. Anda dapat melihat ini jika Anda memasukkan nilai-nilai progresif lebih besar dalam "Persen Berisiko" diajukan dalam simulator trading forex dan kemudian membandingkan penarikan maksimum yang dihasilkan (dalam "Max penarikan di%" lapangan) untuk setiap nilai persen yang Anda masukkan. Selain menjadi berbanding lurus dengan% yang mempertaruhkan, pencairan yang berbanding terbalik dengan baik akurasi dan rasio hasil (rata win / kerugian rata-rata) dari sistem perdagangan (seperti yang Anda lihat jika Anda memasukkan akurasi dan rasio hasil nilai yang berbeda dalam trading forex simulator). Hubungan ini dapat jelas terlihat dengan bantuan dari tiga grafik 3D yang ditunjukkan di bawah yang plot efek gabungan dari rasio hasil dan akurasi sistem perdagangan di penarikan maksimal persen, seperti yang terlihat selama 15.000 skenario perdagangan dimodelkan pada simulator trading forex (5.000 untuk masing-masing dari tiga yang berbeda "perecent mempertaruhkan" pengaturan yang diuji - 1%, 3% dan 5%).
Klik untuk perbesar.
Klik untuk perbesar.
Seperti dapat segera dilihat dari kalkulator di atas dibutuhkan hanya beberapa perdagangan untuk sangat merusak prospek Anda sebagai trader mata uang - jika Anda terlalu banyak risiko dalam trading Anda. Dengan informasi ini dalam pikiran yang terbaik adalah untuk selalu mengambil risiko ximum ma dari 1% dari ekuitas jika Anda mengelola uang orang lain dan maksimal 3% dari ekuitas jika Anda trading dengan dana sendiri. Sebagai aturan umum tinggi akurasi dari sistem perdagangan DAN semakin tinggi rasio hasil yang lebih aman itu adalah untuk risiko lebih per perdagangan. Prinsip ini adalah dasar untuk pengelolaan uang kalkulator (Harap dicatat: Kalkulator ini membutuhkan Javascript pada browser Anda) terletak di alat forex bagian dari situs.
Cara terbaik adalah untuk tidak bergantung terlalu banyak pada probabilitas teoritis dari sejumlah besar kehilangan perdagangan terjadi berturut-turut. Dengan kata lain, karena kemungkinan beberapa kerugian yang terjadi berturut-turut sangat rendah itu tidak berarti ini tidak bisa terjadi dalam trading Anda. Misalkan Anda perdagangan sistem yang menghasilkan 60 perdagangan menang dari 100 rata-rata. Probabilitas perdagangan yang menguntungkan selalu 60%, sedangkan probabilitas dari perdagangan yang rugi selalu 40% dengan sistem seperti itu. Kemungkinan 5 kerugian berturut-turut dapat dihitung dengan mengalikan 0,4 lima kali dengan sendirinya atau 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 yang menghasilkan 1,02%. Bahkan jika kemungkinan sekitar satu persen memang terlihat sangat terpencil ini bukan probabilitas nol dan sangat mungkin terjadi dalam perdagangan nyata - seperti yang Anda akan segera melihat apakah Anda model hanya skenario ekuitas beberapa di simulator trading forex dengan akurasi sistem diatur ke 60% (pastikan untuk memeriksa "Max. Consec.Losses" sel). Selain itu, mengingat bahwa hasil dari setiap perdagangan tunggal dapat dianggap acak tidak ada di dunia yang dapat menjamin bahwa sistem anda lima perdagangan berikutnya tidak akan semua kerugian atau semua keuntungan, dalam hal ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah harus siap untuk hasil seperti itu di muka oleh mempertaruhkan kurang dari account Anda per perdagangan masing-masing. Erat terkait dengan ini adalah gagasan keberuntungan dalam perdagangan, yang dapat didefinisikan sebagai pengelompokan sejumlah besar perdagangan yang menguntungkan di masa sempit waktu. Sebagai contoh, Anda dapat dengan mudah menghasilkan string 12 perdagangan menang pada simulator trading forex dengan akurasi sistem diatur ke 60%. Probabilitas suatu peristiwa tersebut adalah sama dengan 0,6 pangkat 12'th atau 0,2% atau 1 di 500. Meskipun seperti probabilitas rendah Anda dapat mengharapkan untuk melihat 12 atau lebih pemenang berturut-turut dalam perdagangan Anda (pastikan untuk memeriksa "Max. Consec.Wins" sel pada simulator forex trading saat Anda melakukan simulasi di atas) ketika Anda perdagangan cukup lama dengan sistem yang memiliki tingkat keberhasilan sebesar 60%. Bahkan jika efek jangka pendek pada ekuitas (dan pedagang moral) dari suatu rangkaian panjang perdagangan sukses bisa sangat dramatis, memainkan sedikit peran dalam keberhasilan jangka panjang sebagai pedagang mata uang. Dengan kata lain, fakta bahwa Anda sistem perdagangan baru saja menghasilkan jangka panjang perdagangan yang menguntungkan tidak mengatakan banyak tentang potensi keuntungan jangka panjang, yang seharusnya bukan diukur oleh nya harapan matematika.
Sistem pengelolaan uang mirip dengan sistem perdagangan forex di mencuat bahwa itu sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam perdagangan mata uang . Setelah Anda memutuskan persentase ekuitas yang Anda akan risiko per posisi Anda tidak boleh menyimpang dari nomor ini dan mencoba untuk tetap dekat dengan itu mungkin -. Tidak peduli seberapa baik atau buruk kinerja sistem anda Pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika Anda memutuskan pada jenis akun yang Anda buka - jika itu akan menjadi mini atau rekening trading standar. Seperti yang dapat Anda lihat dari efisiensi alokasi kalkulator (Harap dicatat: Kalkulator ini membutuhkan Javascript pada browser Anda) mini account yang jauh lebih unggul dengan akun standar (terutama dengan saldo rekening kurang dari $ 50.000) ketika datang untuk memenuhi kendala kedua sistem pengelolaan uang Anda (% mempertaruhkan) dan sistem perdagangan Anda (ukuran stop-loss).
Kalkulator ini menunjukkan nilai membiarkan keuntungan Anda menjalankan dan memotong kerugian Anda pendek ketika Anda mulai perdagangan dan belum memiliki handal sistem perdagangan mata uang untuk mengikuti. Ketika Anda mulai perdagangan akurasi cenderung rendah. Untuk mengimbangi jumlah yang lebih besar dari kerugian Anda benar-benar harus membiarkan keuntungan Anda berjalan dan membuat Anda kerugian kecil. Ini akan memastikan bahwa keuntungan dari beberapa pemenang yang Anda mampu menangkap akan lebih dari menutupi kerugian total dari semua kerugian yang Anda ambil. Tidak memungkinkan keuntungan Anda untuk menjalankan pada awal karir trading anda hanya akan menjadi "bunuh diri". Ini bermuara pada memilih perdagangan hanya dengan rasio imbalan tinggi / resiko . Hal ini akan membantu untuk meningkatkan rasio hasil dan, karena itu, potensi keuntungan Anda.
Seperti Anda juga dapat melihat dari nilai-nilai initiital dari kalkulator di atas, sistem dengan akurasi dan hasil yang berbeda rasio dapat memiliki harapan yang sama matematika. Ini berarti, misalnya, bahwa dalam jangka panjang keuntungan yang dapat Anda mencapai dengan sistem yang pertama dalam tabel akan sama dengan keuntungan yang akan Anda buat menggunakan sistem kedua - bahkan jika sistem kedua adalah dua kali akurat seperti yang pertama. Anda dapat membandingkan bagaimana ekuitas mengembangkan untuk kedua sistem ini dengan menggunakan simulator diversifikasi mata uang (Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan hal itu mewajibkan anda memiliki Flash diinstal dan Javascript diaktifkan pada browser Anda). Masukkan 40 di "akurasi masa lalu" lapangan untuk sistem A dan 80 untuk sistem B. Payoff rasio harus di set ke 3 untuk A dan 1 untuk B dan mengatur "Persen Berisiko" ke 1. Jika Anda ingin membandingkan B dengan lebih sistem perdagangan yang berbeda Anda dapat memasukkan 20 sebagai akurasi dan 7 sebagai rasio hasil pada A panel kontrol.
Semakin dekat kinerja ekuitas simulasi (ditampilkan dalam "Akurasi sebenarnya" lapangan) adalah untuk akurasi terakhir dari masing-masing sistem yang jelas Anda akan melihat bahwa kedua sistem cenderung untuk berkumpul di tingkat ekuitas akhir yang sama. Karena pertumbuhan modal geometrik sangat tergantung pada frekuensi dari keuntungan - ketika Anda meningkatkan Persen Nekad - sistem dengan akurasi yang jauh lebih tinggi akan mengungguli sistem yang kurang akurat bahkan jika keduanya memiliki harapan yang sama matematika. Ini adalah salah satu alasan untuk berjuang untuk tingkat kemungkinan tertinggi akurasi dalam trading Anda. Alasan lain adalah bahwa durasi penarikan dan ukuran (baik secara absolut dan persentase) cenderung jauh lebih besar dengan sistem akurasi yang lebih rendah yang mengarah untuk menurunkan rasio reward-to-risk - seperti yang Anda dapat dengan cepat melihat jika Anda memeriksa "" Penarikan waktu ", yang" Max Drawdown "dan" Max% Drawdown "field dalam simulator diversifikasi ketika Anda simulasi yang dijelaskan di atas. Sebagai alasan ketiga, selalu diperlukan untuk memberikan sistem perdagangan beberapa" ruang untuk kesalahan "secara real perdagangan-hidup -. atau excpect untuk perdagangan dengan akurasi yang lebih rendah daripada akurasi terakhir akurasi yang sangat rendah dan sistem rasio hasil tinggi hanya tidak menawarkan ini - yang berarti Anda harus siap untuk duduk melalui garis-garis kehilangan yang sangat panjang sebelum Anda melihat keuntungan apapun. Sebaliknya, sistem perdagangan forex akurasi yang lebih tinggi membuat perdagangan mata uang kurang stres dengan memastikan bahwa Anda mengambil yang lebih kecil namun banyak keuntungan lebih teratur.
Hal ini cukup beralasan bahwa semakin tinggi ekspektasi matematis dari sistem perdagangan yang lebih cepat account Anda akan tumbuh. Sangat sistem perdagangan yang baik memiliki harapan matematis dekat dengan 0,8. Definisi umum dari sistem perdagangan yang sangat baik adalah bahwa rasio hasil adalah satu poin lebih baik dari rasio hasil dari sistem impas dengan akurasi 10 persen lebih sedikit. Misalnya, rasio hasil untuk sistem impas dengan tingkat keberhasilan 40% adalah 1,5, karena sistem yang optimal dengan akurasi 50% akan memiliki 1,5 + 1 = 2,5 rasio hasil. Kalkulator berikut ini memungkinkan Anda untuk menghitung rasio hasil untuk sistem impas dan sistem yang optimal:
Pastikan untuk membandingkan nilai-nilai dalam "Konsistensi" sel-sel untuk masing-masing pasangan ketika mereka diperdagangkan secara terpisah dengan nilai konsistensi dicapai ketika perdagangan mereka bersama-sama (dalam "Perdagangan A & B" kolom). Konsistensi gabungan akan hampir selalu melebihi konsistensi baik dari pasangan ketika mereka diperdagangkan secara individual.
Pasangan atau sistem yang lebih terkait Anda tambahkan ke portofolio Anda perlindungan yang lebih baik Anda dapat memiliki terhadap risiko. Misalnya, ketika perdagangan satu sistem perdagangan pada dua pasangan mata uang benar-benar berkorelasi Anda mengurangi probabilitas dari perdagangan yang rugi (dua pasang menghasilkan perdagangan yang rugi secara bersamaan) dengan nilai persentase sebesar akurasi sistem. Misalkan sistem anda memiliki tingkat keberhasilan 60%, oleh karena itu kemungkinan mengalami kerugian untuk masing-masing pasangan% 40. Probabilitas bahwa kedua pasangan akan menghasilkan sinyal kalah dihitung dengan mengalikan% 40 dengan sendirinya - yang menghasilkan% 16. Ini adalah% 60 penurunan (24/40 = 0,6) dalam probabilitas dari perdagangan yang rugi dicapai ketika Anda perdagangan kedua pasangan secara bersamaan. Jika sistem Anda memiliki% 70 tingkat keberhasilan Anda dapat mengurangi kemungkinan kerugian oleh% 70 jika Anda perdagangan dua pasang yang tidak berhubungan bukan satu. Probabilitas perdagangan kehilangan yang terjadi untuk kedua pasangan pada saat yang sama adalah% 9 (% 30 *% 30) yang merupakan 70% penurunan kemungkinan kerugian jika Anda diperdagangkan hanya satu pasang (21/30 = 0,7 ). Aku akan mencatat bahwa bahkan jika Anda diversifikasi menjadi dua atau lebih lemah berkorelasi mata uang / sistem perdagangan, ini tidak akan menghilangkan penarikan sepenuhnya. Namun lemah korelasi antara pasangan atau sistem perdagangan, mereka cenderung untuk pergi melalui beruntun kalah sekaligus, di beberapa titik dalam perdagangan. Anda dapat melihat hal ini dengan pemodelan kinerja dua sistem perdagangan yang sama dengan bantuan dari simulator diversifikasi mata uang (misalnya mengatur akurasi 40 dan rasio hasil untuk 2 untuk kedua A dan B) dan memeriksa jika kurva kuning pada grafik DRADOWN bergerak sinkron dengan dua kurva lainnya.
Ada hubungan yang lemah antara dua pasang jika nilai absolut dari koefisien korelasi mereka (biasanya dilambangkan dengan r) tidak melebihi 0,3 (yakni bisa apa saja dari -0,3 ke +0,3). Hubungan kekuatan media terjadi ketika nilai absolut dari koefisien lebih besar dari 0,3 tapi kurang dari 0,5. Ada hubungan kuat antara dua pasang jika r lebih besar dari 0,5 secara absolut (yaitu lebih besar dari 0,5 atau kurang dari -0.5). Mata uang dikatakan sangat berkorelasi jika nilai absolut dari koefisien korelasi mereka adalah sama dengan atau lebih besar dari 0,8. Anda dapat memvisualisasikan konsep-konsep ini dengan bantuan dari simulator korelasi interaktif. (Harap dicatat: Kalkulator ini mengharuskan Anda memiliki Flash diinstal dan Javascript diaktifkan pada browser Anda)
Misalkan Anda perdagangan dua pasang mata yang sangat berkorelasi positif seperti EUR / USD dan GBP / USD ( r harian adalah sama dengan rata-rata 0,8 ). Ketika Anda mendapatkan sinyal jual untuk EUR / USD sistem anda kemungkinan untuk menghasilkan sinyal yang sama untuk GBP / USD. Jika hasil sinyal pertama dalam kerugian ini meningkatkan kemungkinan bahwa sinyal kedua tidak akan menguntungkan baik. Hal yang sama berlaku jika Anda perdagangan pasangan berkorelasi sangat negatif dengan sistem yang sama - seperti EUR / USD dan USD / CHF ( r harian sama dengan -0,9 pada averag e). Menjual satu lot EUR / USD dan membeli satu lot USD / CHF pada saat yang sama (misalnya pada istirahat dari trendline yang biasanya hanya merupakan bayangan cermin dari trendline yang terlihat di sisi lain pasangan grafik - misalnya set "Target Korelasi" untuk -0,9 pada simulator korelasi dan perhatikan bagaimana serupa adalah imajiner trendlines untuk A dan B) sebesar kira-kira untuk menjual 2 lot EUR / USD atau membeli 2 lot USD / CHF individual - dengan tidak ada pengurangan resiko apapun.
Anda dapat memantau korelasi antara pasangan mata uang yang Anda perdagangan dengan menggunakan informasi pada korelasi mata uang halaman (yang berisi data yang paling korelasi up-to-date untuk pasangan mata uang yang umum diperdagangkan). Aku akan mencatat bahwa yang terbaik adalah untuk menjaga jumlah pasangan mata uang dalam portofolio Anda untuk minimum karena jumlah korelasi untuk dilacak dan waktu yang diperlukan untuk ini meningkat secara geometris dengan penambahan setiap pasangan baru. Rumus untuk menghitung jumlah korelasi antara jumlah n pasangan adalah [n * (n-1)] / 2. Anda bisa mulai dengan satu pasangan mata uang dan secara bertahap meningkat menjadi maksimal empat pasang (dengan 6 korelasi untuk memantau) sebagai pengalaman Anda tumbuh.
Bila Anda diversifikasi ke dalam sistem perdagangan yang berbeda Anda harus mencari kombinasi sistem yang menghasilkan kemungkinan korelasi terendah antara keuntungan mereka. Idealnya Anda akan perdagangan hanya dua sistem yang sempurna berkorelasi negatif (r = -1). Ini berarti bahwa setiap kali satu sistem yang dihasilkan kalah suatu sinyal yang lain akan menghasilkan sinyal dan sebaliknya menang. Contoh kombinasi ini mungkin adalah sistem berarti-pengembalian (misalnya RSI ) dan sistem berarah (misalnya Moving average ) - untuk contoh silahkan baca buku Richard L. Weissman dunia " Sistem Perdagangan Teknik: Pairing Trader Psikologi dengan Technical Analysis ". Jika Anda bisa menemukan seperti kombinasi sempurna dari sistem Anda tidak akan melihat kerugian tunggal (sebagai hasil bersih mereka) karena hilangnya satu sistem akan selalu ditutupi oleh keuntungan dari yang lain. Anda dapat melihat bagaimana ini bekerja jika Anda memasukkan minus satu ke "Target Korelasi" sel pada simulator korelasi sistem (Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan hal itu mewajibkan anda telah menginstal Flash dan Javascript diaktifkan pada browser Anda ). Dalam prakteknya, hal ini sangat sulit untuk menemukan sistem sempurna berkorelasi negatif. Namun demikian, bahkan jika sistem diperdagangkan hanya sedikit berkorelasi negatif pedagang dapat mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan risiko yang ditawarkan oleh diversifikasi.
You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.
As with the forex trading system , you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.
Kedua pengelolaan uang yang tepat dan sistem perdagangan suara yang diperlukan untuk pertumbuhan modal geometris halus. Kecepatan (yaitu "geometricity") dan kelancaran pertumbuhan account tergantung pada seberapa banyak Anda berisiko per perdagangan (seperti yang ditetapkan oleh sistem manajemen uang) dan akurasi sistem perdagangan dan parameter hasil rati o (perdagangan sistem matematika harapan ) . Terlepas dari fluktuasi ekuitas mengendalikan dengan menetapkan persentase tetap dari modal yang akan mempertaruhkan pada setiap sistem perdagangan, manajemen uang juga dapat mengurangi ayunan ekuitas melalui diversifikasi (membelah modal risiko Anda di antara pasangan mata uang yang tidak berhubungan / sistem trading).
Quote: "..analysis adalah pintu menuju kekayaan yang luar biasa, sementara manajemen uang adalah kunci yang membuka pintu itu.", Robert Balan, dalam bukunya, " prinsip gelombang Elliot diterapkan pada pasar valuta asing ".
16.2. Berapa Banyak Resiko?
Quote: "Tidak ada pengembalian tanpa resiko", aturan 1 dari 9 Aturan Manajemen Risiko, oleh RiskMetrics .Perdagangan di pasar forex dapat menjadi sangat menguntungkan bisnis . Berbekal fakta ini beberapa pedagang mulai bertekad untuk membuat sejumlah besar uang dalam waktu sesedikit mungkin - dengan mempertaruhkan terlalu banyak. Dengan kata lain, mereka bertujuan untuk pertumbuhan geometris cepat rekening mereka tanpa memperhatikan kelancaran kurva ekuitas. Melakukan hal selalu menghasilkan penarikan parah atau menyelesaikan lap-out seperti dapat dengan mudah dilihat jika Anda memasukkan nilai yang lebih besar dari 10 sebagai "Persen Berisiko" di simulator trading forex (Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,6 Mbs dan hal itu mewajibkan anda telah menginstal Flash dan Javascript diaktifkan pada browser Anda) dan model skenario ekuitas beberapa dengan pengaturan ini. Mempertaruhkan persentase yang tinggi dari account Anda memang mungkin memiliki efek dramatis pada pertumbuhan geometris saldo account Anda dalam jangka pendek sangat. Namun, garis-garis kemenangan (namun lama) selalu diikuti dengan kehilangan garis-garis (namun singkat) dan banyak dari apa yang "diberikan" oleh persentase tinggi sangat mungkin "diambil" oleh persentase yang sama.
Misalnya, jika Anda berisiko 25% dari saldo account Anda per perdagangan dengan akurasi sistem 50% dan rasio hasil dari 2 dapat Anda harapkan untuk melipatgandakan account Anda dalam 6 perdagangan (seperti yang Anda lihat dari "Exp # perdagangan untuk TR "sel pada simulator forex trading ketika Anda menggunakan pengaturan tersebut). Anda juga dapat mengharapkan untuk memberikan sebagian besar atau semua keuntungan ini dalam beberapa pedagang berikutnya - sebagai persentase yang sama sekarang akan memotong jauh ke dalam keuntungan Anda ketika sistem trading Anda menghasilkan kehilangan sinyal. Sekarang coba bayangkan bagaimana Anda akan merasa jika mobil Anda mempercepat ke 500 mil per jam dalam beberapa detik kemudian tiba-tiba berbalik dan terbang kembali pada kecepatan yang sama. Anda akan mencapai efek yang sama pada perasaan Anda atau investor Anda 'jika Anda punya account Anda hingga 100% dalam beberapa perdagangan dan kemudian kehilangan semua keuntungan dalam beberapa perdagangan berikutnya.
Ini tentu membayar untuk menjaga kecepatan (persen mempertaruhkan) dari mobil Anda (sistem trading forex) dalam alasan sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda (misalnya menggandakan Anda saldo account) tanpa mengirimkan Anda emosional dan kesejahteraan risiko berlebihan keuangan - baik sebagai keuangan dan Anda kekuatan emosional cenderung terbatas . Pada persentase lebih rendah dari ekuitas mempertaruhkan menang atau kalah beruntun hanya tidak memiliki dampak spektakuler pada kurva ekuitas yang menghasilkan apresiasi modal halus (dan jauh lebih sedikit stres bagi trader atau investor). Hal ini karena ketika Anda berisiko pecahan kecil ekuitas Anda (hingga 3%) setiap perdagangan diberikan kurang "kekuatan" untuk mempengaruhi bentuk kurva ekuitas Anda yang mengarah ke penarikan yang lebih kecil dan kemampuan akibatnya lebih besar untuk memanfaatkan sinyal menang di masa depan. Dengan kata lain, ukuran penarikan berbanding lurus dengan persen mempertaruhkan. Anda dapat melihat ini jika Anda memasukkan nilai-nilai progresif lebih besar dalam "Persen Berisiko" diajukan dalam simulator trading forex dan kemudian membandingkan penarikan maksimum yang dihasilkan (dalam "Max penarikan di%" lapangan) untuk setiap nilai persen yang Anda masukkan. Selain menjadi berbanding lurus dengan% yang mempertaruhkan, pencairan yang berbanding terbalik dengan baik akurasi dan rasio hasil (rata win / kerugian rata-rata) dari sistem perdagangan (seperti yang Anda lihat jika Anda memasukkan akurasi dan rasio hasil nilai yang berbeda dalam trading forex simulator). Hubungan ini dapat jelas terlihat dengan bantuan dari tiga grafik 3D yang ditunjukkan di bawah yang plot efek gabungan dari rasio hasil dan akurasi sistem perdagangan di penarikan maksimal persen, seperti yang terlihat selama 15.000 skenario perdagangan dimodelkan pada simulator trading forex (5.000 untuk masing-masing dari tiga yang berbeda "perecent mempertaruhkan" pengaturan yang diuji - 1%, 3% dan 5%).
Klik untuk perbesar.
Quote: "..the kembali akhir hanya fungsi dari seberapa baik Anda ingin tidur di malam hari", Thomas Stridsman, dalam bukunya " Sistem Perdagangan Itu Pekerjaan: Bangunan dan Mengevaluasi Sistem Perdagangan Efektif ".Sebuah penarikan adalah jarak dari titik terendah antara dua tertinggi ekuitas berturut-turut untuk pertama tertinggi ini. Misalnya, jika kenaikan account Anda dari $ 10.000 sampai $ 15.000 (tinggi ekuitas pertama) kemudian turun menjadi 12.000 (titik terendah antara tertinggi ekuitas) dan kemudian naik lagi sampai $ 20.000 (ekuitas tinggi kedua) penarikan Anda akan menjadi $ 3.000 ($ 15,000- $ 12.000) atau 20 % ($ 3.000 / $ 15.000). Ketika memutuskan pada persen yang akan mempertaruhkan pada setiap perdagangan Anda harus diingat bahwa sebagai penarikan tumbuh deret hitung, keuntungan (dan ketabahan psikologis untuk tetap ke sistem ) yang diperlukan untuk keluar dari itu meningkatkan geometris (seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah ini). Anda juga dapat menggunakan kalkulator berikut untuk model efek beruntun kalah pada ekuitas dan laba diperlukan untuk menutup kerugian. The "%" singkatan persen dari ekuitas mempertaruhkan per perdagangan. The "#" singkatan jumlah kerugian berturut-turut. "Kerugian" kolom menghitung kerusakan kumulatif untuk ekuitas dalam persentase. The "menutup" kolom menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperlukan untuk kembali ke impas itu. Atau, Anda hanya dapat memasukkan nilai kerugian ke dalam sel di bawah "Rugi" menuju untuk menghitung ukuran keuntungan yang diperlukan untuk menutup itu.
Klik untuk perbesar.
Seperti dapat segera dilihat dari kalkulator di atas dibutuhkan hanya beberapa perdagangan untuk sangat merusak prospek Anda sebagai trader mata uang - jika Anda terlalu banyak risiko dalam trading Anda. Dengan informasi ini dalam pikiran yang terbaik adalah untuk selalu mengambil risiko ximum ma dari 1% dari ekuitas jika Anda mengelola uang orang lain dan maksimal 3% dari ekuitas jika Anda trading dengan dana sendiri. Sebagai aturan umum tinggi akurasi dari sistem perdagangan DAN semakin tinggi rasio hasil yang lebih aman itu adalah untuk risiko lebih per perdagangan. Prinsip ini adalah dasar untuk pengelolaan uang kalkulator (Harap dicatat: Kalkulator ini membutuhkan Javascript pada browser Anda) terletak di alat forex bagian dari situs.
Cara terbaik adalah untuk tidak bergantung terlalu banyak pada probabilitas teoritis dari sejumlah besar kehilangan perdagangan terjadi berturut-turut. Dengan kata lain, karena kemungkinan beberapa kerugian yang terjadi berturut-turut sangat rendah itu tidak berarti ini tidak bisa terjadi dalam trading Anda. Misalkan Anda perdagangan sistem yang menghasilkan 60 perdagangan menang dari 100 rata-rata. Probabilitas perdagangan yang menguntungkan selalu 60%, sedangkan probabilitas dari perdagangan yang rugi selalu 40% dengan sistem seperti itu. Kemungkinan 5 kerugian berturut-turut dapat dihitung dengan mengalikan 0,4 lima kali dengan sendirinya atau 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 yang menghasilkan 1,02%. Bahkan jika kemungkinan sekitar satu persen memang terlihat sangat terpencil ini bukan probabilitas nol dan sangat mungkin terjadi dalam perdagangan nyata - seperti yang Anda akan segera melihat apakah Anda model hanya skenario ekuitas beberapa di simulator trading forex dengan akurasi sistem diatur ke 60% (pastikan untuk memeriksa "Max. Consec.Losses" sel). Selain itu, mengingat bahwa hasil dari setiap perdagangan tunggal dapat dianggap acak tidak ada di dunia yang dapat menjamin bahwa sistem anda lima perdagangan berikutnya tidak akan semua kerugian atau semua keuntungan, dalam hal ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah harus siap untuk hasil seperti itu di muka oleh mempertaruhkan kurang dari account Anda per perdagangan masing-masing. Erat terkait dengan ini adalah gagasan keberuntungan dalam perdagangan, yang dapat didefinisikan sebagai pengelompokan sejumlah besar perdagangan yang menguntungkan di masa sempit waktu. Sebagai contoh, Anda dapat dengan mudah menghasilkan string 12 perdagangan menang pada simulator trading forex dengan akurasi sistem diatur ke 60%. Probabilitas suatu peristiwa tersebut adalah sama dengan 0,6 pangkat 12'th atau 0,2% atau 1 di 500. Meskipun seperti probabilitas rendah Anda dapat mengharapkan untuk melihat 12 atau lebih pemenang berturut-turut dalam perdagangan Anda (pastikan untuk memeriksa "Max. Consec.Wins" sel pada simulator forex trading saat Anda melakukan simulasi di atas) ketika Anda perdagangan cukup lama dengan sistem yang memiliki tingkat keberhasilan sebesar 60%. Bahkan jika efek jangka pendek pada ekuitas (dan pedagang moral) dari suatu rangkaian panjang perdagangan sukses bisa sangat dramatis, memainkan sedikit peran dalam keberhasilan jangka panjang sebagai pedagang mata uang. Dengan kata lain, fakta bahwa Anda sistem perdagangan baru saja menghasilkan jangka panjang perdagangan yang menguntungkan tidak mengatakan banyak tentang potensi keuntungan jangka panjang, yang seharusnya bukan diukur oleh nya harapan matematika.
Sistem pengelolaan uang mirip dengan sistem perdagangan forex di mencuat bahwa itu sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam perdagangan mata uang . Setelah Anda memutuskan persentase ekuitas yang Anda akan risiko per posisi Anda tidak boleh menyimpang dari nomor ini dan mencoba untuk tetap dekat dengan itu mungkin -. Tidak peduli seberapa baik atau buruk kinerja sistem anda Pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika Anda memutuskan pada jenis akun yang Anda buka - jika itu akan menjadi mini atau rekening trading standar. Seperti yang dapat Anda lihat dari efisiensi alokasi kalkulator (Harap dicatat: Kalkulator ini membutuhkan Javascript pada browser Anda) mini account yang jauh lebih unggul dengan akun standar (terutama dengan saldo rekening kurang dari $ 50.000) ketika datang untuk memenuhi kendala kedua sistem pengelolaan uang Anda (% mempertaruhkan) dan sistem perdagangan Anda (ukuran stop-loss).
Catatan: Bila Anda memilih jenis akun Anda harus memperhatikan dekat dengan tingkat leverage yang ditawarkan oleh Anda broker forex. Bahkan jika leverage yang tinggi (dari 1: 100 dan up) memungkinkan untuk perdagangan beberapa banyak dengan sangat sedikit uang Anda sendiri, itu bisa berbahaya ketika memaksa Anda untuk overtrade - untuk mengambil posisi yang berisiko lebih dari nilai persentase yang ditetapkan oleh sistem manajemen uang Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin dipaksa untuk resiko $ 400 (40 pip stop-loss) pada sangat menarik EUR / USD perdagangan sementara di akun standar dengan risiko maksimum per perdagangan ditetapkan sebesar 3% dari $ 10.000 atau $ 300. Satu-satunya cara untuk tetap sistem manajemen uang Anda akan memotong perdagangan ini dan karena itu merusak profitabilitas sistem anda (dan Anda semangat ). Anda tidak perlu untuk menghindari sinyal ini atau menggunakan lebih kecil stop-loss daripada yang disarankan oleh sistem Anda jika Anda diperdagangkan pada setengah leverage (yang berarti hanya $ 200 risiko per perdagangan) atau jika Anda diperdagangkan di mini account sama sekali - sebagai ditunjukkan oleh efisiensi alokasi kalkulator.
16.3. Ekspektasi Matematika dari Sistem Trading Forex
Harapan matematis dari sistem perdagangan forex adalah berapa banyak dari modal mempertaruhkan Anda dapat mengharapkan untuk mendapatkan per perdagangan rata-rata. Anda dapat menghitung ekspektasi matematis dari suatu sistem dengan rumus berikut:
Matematika Exectation = (1 + rata win / kerugian rata-rata) * (sistem akurasi) -1
Formula ini mengharuskan Anda memperhitungkan
tingkat keberhasilan (persen dari sinyal menang) dan rasio hasil (rata
win / rata kerugian) dari setiap sistem perdagangan saat memperkirakan
potensi keuntungan jangka panjang. Sebagai contoh, sistem dengan akurasi 50% dan 2-1 hasil rasio memiliki harapan sama dengan +0,5. Ini berarti Anda dapat mengharapkan untuk mendapatkan 50% dari jumlah yang Anda berisiko per perdagangan rata-rata.
Jika Anda berisiko 2% dari modal Anda per perdagangan Anda dapat
mengharapkan untuk mendapatkan 1% per perdagangan (50% dari 2%)
rata-rata dengan sistem seperti itu.
Negatif ekspektasi matematis (misalnya kasino roulette) berarti Anda
akan kehilangan uang Anda dalam jangka panjang tidak peduli seberapa
kecil atau besar posisi Anda. Nol harapan berarti Anda dapat mengharapkan akun Anda berfluktuasi sekitar impas selama-lamanya. Quote: "Perbedaan antara harapan negatif dan positif adalah perbedaan antara hidup dan mati Tidak peduli begitu banyak seberapa positif atau bagaimana negatif harapan Anda, yang penting adalah apakah itu positif atau negatif.." Ralph Vince dalam bukunya " The Matematika dari Money Management: Teknik Analisis Risiko untuk Traders ".Anda dapat model berbagai skenario pengembangan ekuitas di bawah positif, negatif atau nol harapan matematika dengan memasukkan akurasi berikut dan nilai-nilai hasil dalam sistem kontrol pada simulator forex trading:
Kalkulator ini menunjukkan nilai membiarkan keuntungan Anda menjalankan dan memotong kerugian Anda pendek ketika Anda mulai perdagangan dan belum memiliki handal sistem perdagangan mata uang untuk mengikuti. Ketika Anda mulai perdagangan akurasi cenderung rendah. Untuk mengimbangi jumlah yang lebih besar dari kerugian Anda benar-benar harus membiarkan keuntungan Anda berjalan dan membuat Anda kerugian kecil. Ini akan memastikan bahwa keuntungan dari beberapa pemenang yang Anda mampu menangkap akan lebih dari menutupi kerugian total dari semua kerugian yang Anda ambil. Tidak memungkinkan keuntungan Anda untuk menjalankan pada awal karir trading anda hanya akan menjadi "bunuh diri". Ini bermuara pada memilih perdagangan hanya dengan rasio imbalan tinggi / resiko . Hal ini akan membantu untuk meningkatkan rasio hasil dan, karena itu, potensi keuntungan Anda.
Seperti Anda juga dapat melihat dari nilai-nilai initiital dari kalkulator di atas, sistem dengan akurasi dan hasil yang berbeda rasio dapat memiliki harapan yang sama matematika. Ini berarti, misalnya, bahwa dalam jangka panjang keuntungan yang dapat Anda mencapai dengan sistem yang pertama dalam tabel akan sama dengan keuntungan yang akan Anda buat menggunakan sistem kedua - bahkan jika sistem kedua adalah dua kali akurat seperti yang pertama. Anda dapat membandingkan bagaimana ekuitas mengembangkan untuk kedua sistem ini dengan menggunakan simulator diversifikasi mata uang (Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan hal itu mewajibkan anda memiliki Flash diinstal dan Javascript diaktifkan pada browser Anda). Masukkan 40 di "akurasi masa lalu" lapangan untuk sistem A dan 80 untuk sistem B. Payoff rasio harus di set ke 3 untuk A dan 1 untuk B dan mengatur "Persen Berisiko" ke 1. Jika Anda ingin membandingkan B dengan lebih sistem perdagangan yang berbeda Anda dapat memasukkan 20 sebagai akurasi dan 7 sebagai rasio hasil pada A panel kontrol.
Semakin dekat kinerja ekuitas simulasi (ditampilkan dalam "Akurasi sebenarnya" lapangan) adalah untuk akurasi terakhir dari masing-masing sistem yang jelas Anda akan melihat bahwa kedua sistem cenderung untuk berkumpul di tingkat ekuitas akhir yang sama. Karena pertumbuhan modal geometrik sangat tergantung pada frekuensi dari keuntungan - ketika Anda meningkatkan Persen Nekad - sistem dengan akurasi yang jauh lebih tinggi akan mengungguli sistem yang kurang akurat bahkan jika keduanya memiliki harapan yang sama matematika. Ini adalah salah satu alasan untuk berjuang untuk tingkat kemungkinan tertinggi akurasi dalam trading Anda. Alasan lain adalah bahwa durasi penarikan dan ukuran (baik secara absolut dan persentase) cenderung jauh lebih besar dengan sistem akurasi yang lebih rendah yang mengarah untuk menurunkan rasio reward-to-risk - seperti yang Anda dapat dengan cepat melihat jika Anda memeriksa "" Penarikan waktu ", yang" Max Drawdown "dan" Max% Drawdown "field dalam simulator diversifikasi ketika Anda simulasi yang dijelaskan di atas. Sebagai alasan ketiga, selalu diperlukan untuk memberikan sistem perdagangan beberapa" ruang untuk kesalahan "secara real perdagangan-hidup -. atau excpect untuk perdagangan dengan akurasi yang lebih rendah daripada akurasi terakhir akurasi yang sangat rendah dan sistem rasio hasil tinggi hanya tidak menawarkan ini - yang berarti Anda harus siap untuk duduk melalui garis-garis kehilangan yang sangat panjang sebelum Anda melihat keuntungan apapun. Sebaliknya, sistem perdagangan forex akurasi yang lebih tinggi membuat perdagangan mata uang kurang stres dengan memastikan bahwa Anda mengambil yang lebih kecil namun banyak keuntungan lebih teratur.
Hal ini cukup beralasan bahwa semakin tinggi ekspektasi matematis dari sistem perdagangan yang lebih cepat account Anda akan tumbuh. Sangat sistem perdagangan yang baik memiliki harapan matematis dekat dengan 0,8. Definisi umum dari sistem perdagangan yang sangat baik adalah bahwa rasio hasil adalah satu poin lebih baik dari rasio hasil dari sistem impas dengan akurasi 10 persen lebih sedikit. Misalnya, rasio hasil untuk sistem impas dengan tingkat keberhasilan 40% adalah 1,5, karena sistem yang optimal dengan akurasi 50% akan memiliki 1,5 + 1 = 2,5 rasio hasil. Kalkulator berikut ini memungkinkan Anda untuk menghitung rasio hasil untuk sistem impas dan sistem yang optimal:
Quote: "Bagian pertama dari desain sistem Anda harus fokus pada membangun mungkin harapan tertinggi dalam sistem Anda" oleh Van K. Tharp dalam " Laporan Khusus tentang Pengelolaan Uang ".Anda bisa mendapatkan ukuran yang paling diandalkan dari harapan mekanik dari sistem perdagangan ketika Anda dapat menerjemahkannya ke dalam kode komputer. Salah satu contoh dari sistem perdagangan sederhana yang dapat dengan mudah backtested untuk menghitung harapan yang adalah crossover yang rata-rata bergerak sistem. Sebagian besar paket forex charting canggih (misalnya FXtrek IntelliChart ™ Hak Cipta 2001-2007 FXtrek.com, Inc) memungkinkan untuk membangun sepenuhnya sistem perdagangan mekanik dan untuk backtest mereka atas data harga historis. Jika Anda menggunakan alat analisis teknis interpretatif dalam perdagangan Anda (seperti pola harga , trendlines ) Anda hanya dapat menghasilkan statistik yang diperlukan untuk perhitungan harapan sistem Anda dengan menggunakan informasi dari Anda log perdagangan (di mana Anda memasukkan hasil perdagangan individu ketika Anda menguji -perdagangan sistem trading Anda pada demo account ). Namun, karena statistik ini dihasilkan dengan menggunakan metode analisis validitas penafsiran mereka akan tetap sama hanya jika Anda terus menafsirkan formasi harga yang persis dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Karena sinyal dari sistem perdagangan mekanis tidak pernah terbuka untuk interpretasi yang saling bertentangan, ekspektasi matematis mereka ukuran yang lebih handal kinerja sistem masa depan dari harapan sistem perdagangan interpretatif.
16,4. Diversifikasi dalam Perdagangan Mata Uang
Diversifikasi adalah distribusi dari modal risiko di pasangan mata uang yang tidak terkait dan / atau sistem perdagangan untuk tujuan meningkatkan konsistensi kinerja perdagangan. Misalnya, jika Anda perdagangan satu sistem pada dua pasangan mata uang yang tidak berhubungan Anda dapat melindungi diri terhadap kehilangan coretan lama bahwa pasangan ini bisa melalui sendiri. Ketika Anda mendapatkan sinyal kalah pada pasangan pertama, kedua pasangan mungkin menghasilkan perdagangan yang menang yang akan menutup kerugian dari pasangan pertama atau sebaliknya. Dengan memecah modal risiko (% dari ekuitas Anda) di antara dua pasang Anda dapat yakin bahwa ketika kedua pasangan menghasilkan kehilangan perdagangan pada saat yang sama total risiko Anda tidak akan melebihi nilai maksimum yang ditetapkan oleh sistem manajemen uang Anda. Dengan cara ini Anda dapat mencapai apresiasi modal halus dari yang Anda akan dapat dilakukan jika Anda diperdagangkan hanya satu pasang. Untuk demonstrasi interaktif konsep ini silakan kunjungi simulator diversifikasi mata uang . Perlu dicatat bahwa kalkulator ini mengasumsikan nol korelasi antara pasangan atau sistem (lebih pada korelasi di bawah).Pastikan untuk membandingkan nilai-nilai dalam "Konsistensi" sel-sel untuk masing-masing pasangan ketika mereka diperdagangkan secara terpisah dengan nilai konsistensi dicapai ketika perdagangan mereka bersama-sama (dalam "Perdagangan A & B" kolom). Konsistensi gabungan akan hampir selalu melebihi konsistensi baik dari pasangan ketika mereka diperdagangkan secara individual.
Pasangan atau sistem yang lebih terkait Anda tambahkan ke portofolio Anda perlindungan yang lebih baik Anda dapat memiliki terhadap risiko. Misalnya, ketika perdagangan satu sistem perdagangan pada dua pasangan mata uang benar-benar berkorelasi Anda mengurangi probabilitas dari perdagangan yang rugi (dua pasang menghasilkan perdagangan yang rugi secara bersamaan) dengan nilai persentase sebesar akurasi sistem. Misalkan sistem anda memiliki tingkat keberhasilan 60%, oleh karena itu kemungkinan mengalami kerugian untuk masing-masing pasangan% 40. Probabilitas bahwa kedua pasangan akan menghasilkan sinyal kalah dihitung dengan mengalikan% 40 dengan sendirinya - yang menghasilkan% 16. Ini adalah% 60 penurunan (24/40 = 0,6) dalam probabilitas dari perdagangan yang rugi dicapai ketika Anda perdagangan kedua pasangan secara bersamaan. Jika sistem Anda memiliki% 70 tingkat keberhasilan Anda dapat mengurangi kemungkinan kerugian oleh% 70 jika Anda perdagangan dua pasang yang tidak berhubungan bukan satu. Probabilitas perdagangan kehilangan yang terjadi untuk kedua pasangan pada saat yang sama adalah% 9 (% 30 *% 30) yang merupakan 70% penurunan kemungkinan kerugian jika Anda diperdagangkan hanya satu pasang (21/30 = 0,7 ). Aku akan mencatat bahwa bahkan jika Anda diversifikasi menjadi dua atau lebih lemah berkorelasi mata uang / sistem perdagangan, ini tidak akan menghilangkan penarikan sepenuhnya. Namun lemah korelasi antara pasangan atau sistem perdagangan, mereka cenderung untuk pergi melalui beruntun kalah sekaligus, di beberapa titik dalam perdagangan. Anda dapat melihat hal ini dengan pemodelan kinerja dua sistem perdagangan yang sama dengan bantuan dari simulator diversifikasi mata uang (misalnya mengatur akurasi 40 dan rasio hasil untuk 2 untuk kedua A dan B) dan memeriksa jika kurva kuning pada grafik DRADOWN bergerak sinkron dengan dua kurva lainnya.
Ada hubungan yang lemah antara dua pasang jika nilai absolut dari koefisien korelasi mereka (biasanya dilambangkan dengan r) tidak melebihi 0,3 (yakni bisa apa saja dari -0,3 ke +0,3). Hubungan kekuatan media terjadi ketika nilai absolut dari koefisien lebih besar dari 0,3 tapi kurang dari 0,5. Ada hubungan kuat antara dua pasang jika r lebih besar dari 0,5 secara absolut (yaitu lebih besar dari 0,5 atau kurang dari -0.5). Mata uang dikatakan sangat berkorelasi jika nilai absolut dari koefisien korelasi mereka adalah sama dengan atau lebih besar dari 0,8. Anda dapat memvisualisasikan konsep-konsep ini dengan bantuan dari simulator korelasi interaktif. (Harap dicatat: Kalkulator ini mengharuskan Anda memiliki Flash diinstal dan Javascript diaktifkan pada browser Anda)
Misalkan Anda perdagangan dua pasang mata yang sangat berkorelasi positif seperti EUR / USD dan GBP / USD ( r harian adalah sama dengan rata-rata 0,8 ). Ketika Anda mendapatkan sinyal jual untuk EUR / USD sistem anda kemungkinan untuk menghasilkan sinyal yang sama untuk GBP / USD. Jika hasil sinyal pertama dalam kerugian ini meningkatkan kemungkinan bahwa sinyal kedua tidak akan menguntungkan baik. Hal yang sama berlaku jika Anda perdagangan pasangan berkorelasi sangat negatif dengan sistem yang sama - seperti EUR / USD dan USD / CHF ( r harian sama dengan -0,9 pada averag e). Menjual satu lot EUR / USD dan membeli satu lot USD / CHF pada saat yang sama (misalnya pada istirahat dari trendline yang biasanya hanya merupakan bayangan cermin dari trendline yang terlihat di sisi lain pasangan grafik - misalnya set "Target Korelasi" untuk -0,9 pada simulator korelasi dan perhatikan bagaimana serupa adalah imajiner trendlines untuk A dan B) sebesar kira-kira untuk menjual 2 lot EUR / USD atau membeli 2 lot USD / CHF individual - dengan tidak ada pengurangan resiko apapun.
Quote: "Melalui pengalaman pahit, saya telah belajar bahwa kesalahan dalam korelasi posisi adalah akar dari beberapa masalah yang paling serius dalam perdagangan Jika Anda memiliki delapan posisi yang sangat berkorelasi, maka Anda benar-benar perdagangan satu posisi yang delapan kali lebih besar. . " Bruce Kovner di Jack D. Schwager buku " Wizards Market: Wawancara dengan Top Traders ".Sebaliknya, ketika Anda perdagangan dua pasang berkorelasi atau longgar berkorelasi Anda dapat mengharapkan sistem anda untuk melakukan berbeda pada setiap pasangan yang harus menghasilkan kinerja perdagangan halus secara keseluruhan. Sebagai contoh Anda dapat membeli sentuhan uptrendline pada satu pasangan (misalnya USD / JPY) dan menjual bagian atas rentang yang lain pasangan yang tidak berhubungan (misalnya GBP / CHF, yang memiliki r rata-rata 0,3 dengan USD / JPY ) tanpa harus khawatir bahwa perkembangan harga dalam USD / JPY mungkin "tumpah" ke GBP / CHF (atau sebaliknya) dan dengan demikian merusak pengaturan seluruh perdagangan Anda. Sebagai alternatif terbaik berikutnya, Anda dapat mengurangi risiko dengan membuka menentang perdagangan di pasang berkorelasi positif atau perdagangan arah yang sama di pasang berkorelasi negatif - dengan menggunakan sistem yang berbeda untuk masing-masing pasangan, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Namun cara lain Anda dapat menggunakan korelasi adalah untuk memilih di antara pasangan yang sangat berkorelasi bahwa pasangan yang menawarkan potensi penghargaan tertinggi di bawah kondisi pasar saat ini dan perdagangan hanya itu.
Anda dapat memantau korelasi antara pasangan mata uang yang Anda perdagangan dengan menggunakan informasi pada korelasi mata uang halaman (yang berisi data yang paling korelasi up-to-date untuk pasangan mata uang yang umum diperdagangkan). Aku akan mencatat bahwa yang terbaik adalah untuk menjaga jumlah pasangan mata uang dalam portofolio Anda untuk minimum karena jumlah korelasi untuk dilacak dan waktu yang diperlukan untuk ini meningkat secara geometris dengan penambahan setiap pasangan baru. Rumus untuk menghitung jumlah korelasi antara jumlah n pasangan adalah [n * (n-1)] / 2. Anda bisa mulai dengan satu pasangan mata uang dan secara bertahap meningkat menjadi maksimal empat pasang (dengan 6 korelasi untuk memantau) sebagai pengalaman Anda tumbuh.
Bila Anda diversifikasi ke dalam sistem perdagangan yang berbeda Anda harus mencari kombinasi sistem yang menghasilkan kemungkinan korelasi terendah antara keuntungan mereka. Idealnya Anda akan perdagangan hanya dua sistem yang sempurna berkorelasi negatif (r = -1). Ini berarti bahwa setiap kali satu sistem yang dihasilkan kalah suatu sinyal yang lain akan menghasilkan sinyal dan sebaliknya menang. Contoh kombinasi ini mungkin adalah sistem berarti-pengembalian (misalnya RSI ) dan sistem berarah (misalnya Moving average ) - untuk contoh silahkan baca buku Richard L. Weissman dunia " Sistem Perdagangan Teknik: Pairing Trader Psikologi dengan Technical Analysis ". Jika Anda bisa menemukan seperti kombinasi sempurna dari sistem Anda tidak akan melihat kerugian tunggal (sebagai hasil bersih mereka) karena hilangnya satu sistem akan selalu ditutupi oleh keuntungan dari yang lain. Anda dapat melihat bagaimana ini bekerja jika Anda memasukkan minus satu ke "Target Korelasi" sel pada simulator korelasi sistem (Harap dicatat: Ukuran halaman ini adalah 0,7 Mbs dan hal itu mewajibkan anda telah menginstal Flash dan Javascript diaktifkan pada browser Anda ). Dalam prakteknya, hal ini sangat sulit untuk menemukan sistem sempurna berkorelasi negatif. Namun demikian, bahkan jika sistem diperdagangkan hanya sedikit berkorelasi negatif pedagang dapat mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan risiko yang ditawarkan oleh diversifikasi.
Quote: "Korelasi dari sistem pasar yang berbeda dapat memiliki efek mendalam pada portofolio Adalah penting bahwa Anda menyadari bahwa portofolio dapat lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya (jika korelasi dari bagian-bagian komponennya yang cukup rendah).. Hal ini juga mungkin bahwa portofolio mungkin kurang dari jumlah bagian-bagiannya (jika korelasi yang terlalu tinggi). " Ralph Vince dalam bukunya " The Matematika dari Money Management: Teknik Analisis Risiko untuk Traders ".
16,5. Menguasai Manajemen Uang di Forex Trading
The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (eg just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.
As with the forex trading system , you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.
sebagai trader kita harus mempunyai manajemen trading yang baik karena dengan sistem money manajemen yang stabil tentulah akan memberikan manfaat tersendiri untuk trader dengan semakin bertambahnya mental trading serta penglaman. untuk melihat hal ini sekarang saya mencoba untuk bisa melakukan trading dengan sistem scalpingan di broker octafx yang memberikan saya kesempatan trading dengan Kondisi trading yang tak tertandingi : Minimal deposit $5, Floating spread dari 0.2 pips, 0.01lot Nilai minimum, Eksekusi trade kurang dari 0.1 detik, Bonus 50% di setiap deposit dan Deposit akun Tanpa komisi
ReplyDeleteUntuk bisa managed forex diperlukan suatu rumusan berapa besar risk dan berapa besar modal yang akan ditradingkan, agar supaya bertahan dalam bisnis ini.
ReplyDelete