Apa Kesalahan Nomor Satu Para Trader Forex?

Ringkasan: Pedagang benar lebih dari 50% dari waktu, tetapi kehilangan uang lebih banyak kehilangan perdagangan daripada mereka menang pada perdagangan pemenang. Pedagang harus menggunakan berhenti dan batas untuk menegakkan rasio risk / reward dari 1:1 atau lebih tinggi.

Bergerak Big Dolar AS terhadap Euro dan mata uang lainnya telah membuat forex trading lebih populer dari sebelumnya, tetapi masuknya pedagang baru telah diimbangi dengan arus keluar para pedagang yang ada.

Mengapa mata uang utama bergerak membawa peningkatan kerugian trader? Untuk mengetahui, tim peneliti DailyFX telah melihat melalui data perdagangan digabung pada ribuan rekening hidup FXCM. Pada artikel ini, kita melihat kesalahan terbesar yang membuat trader forex, dan cara untuk perdagangan tepat.

 David Rodriguez, Strategist kuantitatif penelitian di DailyFX ini disajikan pada the 2011 FXCM Currency Trading Expo. Menonton video di fxcmexpo.com .

 Mengapa Trader Forex Rata-rata Do Salah?

Banyak trader forex memiliki pengalaman perdagangan yang signifikan di pasar lain, dan analisis teknis dan fundamental sering cukup baik. Bahkan, di hampir semua pasangan mata uang yang paling populer bahwa klien FXCM perdagangan, pedagang yang benar lebih dari 50% dari waktu:

Diagram di atas menunjukkan hasil dari data set lebih dari 12 juta perdagangan nyata yang dilakukan oleh klien FXCM di seluruh dunia pada tahun 2009 dan 2010. Ini menunjukkan 15 pasangan mata uang yang paling populer bahwa klien perdagangan. The bar biru menunjukkan persentase perdagangan yang berakhir dengan keuntungan untuk klien. Merah menunjukkan persentase perdagangan yang berakhir dalam kerugian. Misalnya, dalam EUR / USD, pasangan mata uang yang paling populer, klien FXCM dalam sampel yang menguntungkan pada 59% dari perdagangan mereka, dan hilang pada 41% dari perdagangan mereka.

Jadi jika pedagang cenderung benar lebih dari separuh waktu, apa yang mereka lakukan salah?

Grafik di atas mengatakan itu semua. Dengan warna biru, itu menunjukkan jumlah rata-rata pedagang pips diperoleh pada perdagangan menguntungkan. Merah, itu menunjukkan rata-rata jumlah pips hilang dalam kehilangan perdagangan. Kami sekarang dapat dengan jelas melihat mengapa pedagang kehilangan uang meski membawa hak lebih dari separuh waktu. Mereka kehilangan lebih banyak uang pada perdagangan mereka kalah dari yang mereka hasilkan pada perdagangan memenangkan mereka.

Mari kita gunakan EUR / USD sebagai contoh. Kita tahu bahwa EUR / USD perdagangan yang menguntungkan 59% dari waktu, tetapi pedagang kerugian EUR / USD adalah rata-rata 127 pips sementara keuntungan hanya rata-rata 65 pips. Sementara pedagang yang benar lebih dari separuh waktu, mereka kehilangan hampir dua kali lebih banyak pada perdagangan mereka kehilangan ketika mereka memenangkan untuk memenangkan perdagangan kehilangan uang secara keseluruhan.

The track record untuk pair GBP / JPY stabil bahkan lebih buruk. Pedagang benar mengesankan 66% dari waktu di GBP / JPY - yang dua kali sukses banyak perdagangan yang tidak terpilih. Namun, pedagang keseluruhan kehilangan uang di GBP / JPY karena mereka membuat rata-rata hanya 52 pips pada perdagangan menang, sementara kehilangan lebih dari dua kali lipat - an rata-rata 122 pips - pada kehilangan perdagangan.

Potong Kerugian Anda Awal, Biarkan Keuntungan Anda Jalankan

Tak terhitung buku perdagangan menyarankan pedagang untuk melakukan hal ini. Ketika Anda perdagangan bertentangan dengan Anda, menutupnya keluar. Ambil kerugian kecil dan kemudian coba lagi nanti, jika sesuai. Lebih baik untuk mengambil kerugian kecil lebih awal dari kerugian besar nanti. Sebaliknya, saat perdagangan berjalan dengan baik, jangan takut untuk membiarkan hal itu terus bekerja. Anda mungkin dapat memperoleh keuntungan lebih.

Hal ini mungkin terdengar sederhana - "melakukan lebih dari apa yang bekerja dan kurang dari apa yang tidak" - tetapi bertentangan dengan sifat manusia. Kami ingin benar. Kami tentu ingin berpegang pada kerugian, berharap bahwa "hal-hal yang akan berbalik" dan bahwa perdagangan kita "akan menjadi benar". Sementara itu, kami ingin mengambil perdagangan yang menguntungkan kami dari meja awal, karena kita menjadi takut kehilangan keuntungan yang kita sudah membuat. Ini adalah bagaimana Anda kehilangan perdagangan uang. Ketika perdagangan, adalah lebih penting untuk menguntungkan daripada benar. Jadi mengambil kerugian anda secepatnya, dan biarkan keuntungan Anda berjalan.

Cara Melakukannya: Ikuti Aturan Satu Sederhana

Menghindari masalah merugi dijelaskan di atas sangat sederhana. Ketika perdagangan, selalu mengikuti satu aturan sederhana: selalu mencari hadiah yang lebih besar daripada kerugian yang Anda mempertaruhkan. Ini adalah bagian yang berharga dari nasihat yang dapat ditemukan di hampir setiap trading book. Biasanya, ini disebut "risk / reward ratio". Jika Anda berisiko kehilangan jumlah yang sama seperti yang Anda pips berharap untuk mendapatkan, maka resiko Anda / imbalan rasio 1-ke-1 (kadang-kadang ditulis 1:1). Jika Anda menargetkan keuntungan sebesar 80 pips dengan resiko 40 pips, maka Anda memiliki risiko 01:02 / reward ratio. Jika Anda mengikuti aturan sederhana ini, Anda dapat menjadi tepat di arah hanya setengah dari perdagangan Anda dan masih menghasilkan uang karena Anda akan mendapatkan keuntungan lebih pada perdagangan pemenang Anda dari kerugian pada perdagangan Anda kalah.

Berapa rasio yang harus Anda gunakan? Hal ini tergantung pada jenis perdagangan yang Anda buat. Anda harus selalu menggunakan rasio 1:1 minimum. Dengan cara itu, jika Anda benar hanya separuh waktu, Anda akan setidaknya impas. Umumnya, dengan strategi perdagangan probabilitas tinggi, seperti strategi trading range, Anda akan ingin menggunakan rasio yang lebih rendah, mungkin 1:01-01:02. Untuk perdagangan probabilitas rendah, seperti strategi perdagangan tren, rasio risk / reward yang lebih tinggi dianjurkan, seperti 1:2,, 1:3 atau bahkan 1:4. Ingat, semakin tinggi rasio risk / reward yang Anda pilih, semakin sering Anda perlu untuk benar memprediksi arah pasar untuk membuat perdagangan uang.

Tetaplah pada Rencana Anda: Stop Penggunaan dan Batas

Setelah Anda memiliki trading plan yang menggunakan rasio risk / reward yang tepat, tantangan berikutnya adalah untuk tetap pada rencana. Ingat, adalah wajar bagi manusia untuk ingin berpegang pada kerugian dan mengambil keuntungan awal, tapi itu membuat untuk perdagangan yang buruk. Kita harus mengatasi kecenderungan alami dan menghapus emosi dari perdagangan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengatur perdagangan anda dengan Stop-Loss dan Limit order dari awal. Ini akan memungkinkan Anda untuk menggunakan rasio risk / reward yang tepat (1:1 atau lebih tinggi) dari awal, dan tepatilah. Setelah Anda mengatur mereka, jangan menyentuh mereka (Satu pengecualian: Anda dapat memindahkan stop Anda dalam mendukung Anda untuk mengunci keuntungan karena pasar bergerak dalam mendukung Anda).

Mengelola risiko dengan cara ini adalah bagian dari apa yang banyak pedagang sebut "pengelolaan uang". Banyak trader forex yang paling sukses adalah benar tentang arah pasar kurang dari separuh waktu. Karena mereka berlatih baik pengelolaan uang , mereka memotong kerugian mereka dengan cepat dan membiarkan keuntungan mereka berjalan, sehingga mereka masih menguntungkan dalam perdagangan mereka secara keseluruhan.

Apakah Peraturan ini Really Work?

Tentu saja. Ada alasan mengapa begitu banyak pedagang menganjurkan itu. Anda dapat dengan mudah melihat perbedaan dalam grafik di bawah ini.

2 baris pada grafik di atas menunjukkan hasil hipotetis dari strategi trading RSI dasar USD / CHF menggunakan grafik 60 menit. Sistem ini dikembangkan untuk meniru strategi diikuti oleh jumlah yang sangat besar klien FXCM, yang cenderung menjadi pedagang jangkauan. Garis biru menunjukkan "mentah" kembali, jika kita menjalankan sistem tanpa berhenti atau batasan. Garis merah menunjukkan hasil jika kita menggunakan berhenti dan batas. Hasil perbaikan yang jelas untuk melihat.

"Mentah" Sistem kami mengikuti klien FXCM dengan cara lain - memiliki persentase kemenangan yang tinggi, tetapi masih kehilangan lebih banyak uang untuk kehilangan perdagangan daripada keuntungan untuk memenangkan orang-orang. Perdagangan "mentah" sistem yang menguntungkan merupakan 65% mengesankan waktu selama periode pengujian, tetapi kehilangan rata-rata $ 200 pada perdagangan kehilangan, sementara hanya membuat rata-rata $ 121 untuk memenangkan perdagangan.

Untuk Berhenti dan pengaturan Batas dalam model ini, kita menetapkan berhenti ke 115 pips konstan, dan batas untuk 120 pips, memberi kita rasio risiko / imbalan dari sedikit lebih tinggi dari 1:1. Karena ini adalah Strategi Rentang RSI Perdagangan, rasio risk / reward yang lebih rendah memberi kami hasil yang lebih baik, karena itu adalah strategi tinggi probabilitas. 56% dari perdagangan dalam sistem yang menguntungkan.

Dalam membandingkan dua hasil, Anda dapat melihat bahwa tidak hanya adalah hasil keseluruhan yang lebih baik dengan berhenti dan batas, namun hasil positif yang lebih konsisten. Pencairan cenderung lebih kecil, dan kurva ekuitas sedikit halus.

Juga, secara umum, risiko / imbalan dari 1-ke-1 atau lebih tinggi adalah lebih menguntungkan daripada yang lebih rendah. Grafik berikut menunjukkan simulasi untuk menetapkan menghentikan 110 pips pada setiap perdagangan. Sistem ini memiliki keuntungan secara keseluruhan terbaik di sekitar level 1-ke-1 dan 1-to-1,5 risk / reward. Dalam tabel di bawah, sumbu kiri berisi keseluruhan laba yang dihasilkan dari waktu ke waktu oleh sistem. Sumbu bawah menunjukkan risiko / imbalan rasio. Anda dapat melihat peningkatan drastis pada tingkat yang tepat 1:1. Pada risiko yang lebih tinggi / penghargaan tingkat, hasilnya secara umum mirip dengan tingkat 1:1.

Sekali lagi, kami mencatat bahwa model strategi kami dalam hal ini adalah berbagai kemungkinan strategi trading yang tinggi, sehingga rasio risk / reward yang rendah akan bekerja dengan baik. Dengan strategi tren, kita akan mengharapkan hasil yang lebih baik pada risiko yang lebih tinggi / reward, sebagai tren dapat terus dalam mendukung Anda untuk jauh lebih lama daripada bergerak kisaran harga-bound.

Rencana permainan: Apa Strategi Haruskah saya Gunakan?

Perdagangan forex dengan berhenti dan batas yang ditetapkan dengan rasio risk / reward dari 1:1 atau lebih tinggi

Setiap kali Anda melakukan trading, pastikan bahwa Anda menggunakan stop-loss order. Selalu pastikan bahwa target keuntungan Anda setidaknya sama jauh dari harga entri Anda sebagai Anda stop-loss adalah. Anda pasti bisa menetapkan target harga yang lebih tinggi, dan mungkin harus bertujuan untuk 1:2 atau lebih ketika trend perdagangan. Kemudian Anda dapat memilih arah pasar dengan benar hanya separuh waktu dan masih menghasilkan uang di rekening Anda.

Jarak yang sebenarnya Anda menempatkan berhenti dan batas akan tergantung pada kondisi pasar pada saat itu, seperti volatilitas, pasangan mata uang, dan di mana Anda melihat support dan resistance. Anda dapat menerapkan rasio risk / reward yang sama untuk perdagangan apapun. Jika Anda memiliki tingkat berhenti 40 pips dari entri, Anda harus memiliki target profit 40 pips atau lebih jauh. Jika Anda memiliki tingkat berhenti 500 pips, target profit Anda harus setidaknya 500 pips.

 Model Strategi:

Untuk model kami dalam artikel ini, kita simulasi "trader khas" menggunakan salah satu strategi perdagangan intraday rentang yang paling umum dan sederhana ada, setelah RSI pada grafik 15 menit.

Aturan Entry: Ketika 14-periode RSI menyilang di atas 30, beli di pasar pada terbuka bar berikutnya. Ketika RSI melintasi bawah 70, menjual di pasar pada terbuka bar berikutnya.

Exit Rule: Strategi akan keluar arah perdagangan dan sandal ketika sinyal berlawanan dipicu.

Ketika menambahkan dalam berhenti dan batas, strategi dapat menutup perdagangan sebelum berhenti atau batas terkena, jika RSI menunjukkan bahwa posisi harus ditutup atau membalik. Ketika perintah Stop atau Limit dipicu, posisi ditutup dan sistem menunggu untuk membuka posisi berikutnya sesuai dengan Peraturan Entry.

 

What is the Number One Mistake Forex Traders Make?

Oleh David Rodriguez, Strategist Kuantitatif dan Timotius Shea,